Истина где-то рядом. Истина где-то там...

...это первая модель Тактики Адверза (действия от противного). Данная модель получила название "Расширение" потому, что она формируется двумя расходящимися линиями - тренда и целей.

В качестве демонстрации ее работы мы будем обращаться к размещенному ниже графику GBPUSD 240-min. Данный график построен в TradeStation 2000i (компании Omega Research), а поставщиком данных (правда не подозревая об этом;)) ) выступил один из дилинговых центров. Текстовая версия этого графика, все объяснения и значения сделаны нами со своих собственных систем. Тем самым мы хотели проверить сообщения некоторых наших корреспондентов о неудовлетворительном качестве получаемых ими данных. О результатах этого эксперимента судить вам.

Итак, Модель Расширения.

Построение основано на четырех реперных точках (экстремумах), следующих друг за другом:
-красная линия down-тренда от high (1.5467) 14.08.2002 16:00 (время везде среднеевропейское) к high (1.5445) 19.08.2002 04:00 и далее,
-желтая линия целей от low (1.5300) 15.08.2002 08:00 к low (1.5214) 20.08.2002 12:00 и далее.
Обратите внимание, что началом построения служит точка начала тренда (high (1.5467) 14.08.2002 16:00)! Вторую, третью и т.д. точки тренда, в качестве начальных, для построения модели, использовать нельзя.

Для полного формирования модели нам, к двум построенным линиям, требуется наличие трех признаков:
-первый, есть образование пятой реперной точки (в данном случае - low (1.5158) 23.08.2002 08:00, которая удовлетворяет двум условиям (она расположена ниже четвертой реперной точки (low (1.5214) 20.08.2002 12:00), но выше линии целей (желтая линия)),
-второй, есть движение рынка выше high'я бара которому принадлежит четвертая реперная точка - выше 1.5283,
-третий, есть, собственно, подход цены к линии тренда (красная линия).
Заметьте, что порядок формирования признаков только такой, как указан выше!

Подойдя к линии тренда, модель закончила свое формирование и, теперь, мы обсудим ее (модели) влияние на следующее движение цены:

Во-первых, вероятность пробития тренда, как мы уже говорили (см. наши предыдущие посты) составляет ~95% (желающие могут провести собственные исследования и подтвердить или опровергнуть наши;)) ).
Во-вторых, проведя вертикальную линию (красный цвет) в пятой реперной точке мы увидим некоторые пространственно-временные следствия:
1. Бывшие реперные максимумы (high), по которым строился down-тренд, превращаются в репрные минимумы (low), годные для проведения up-тренда.
2. Новые экстремумы располагаются зеркально.
Эти следствия послужат нам при создании Протоформы (PROTOFORMA - изначальный замысел, план) будущего движения (но об этом как-нибудь потом).
В-третьих, нам известны три цели к отроботке которых будет стремиться цена:
-первая, есть расстояние от последнего экстремума (1.5158) до точки пробития линии тренда (1.5381), отложенное от места пробития - 1.5604.
-вторая, есть расстояние от первого экстремума, используемого для построения линии тренда (1.5467) до последнего экстремума(1.5158). Отложив это расстояние от последнего экстремума (1.5158) мы получаем точку 1.5467, что соответствует 100% предыдущего движения, сформировавшего модель пробития тренда.
-третья, есть расстояние от второго экстремума, используемого при постоении линии целей (1.5214) до первого экстремума, используемого для построения линии тренда (1.5467). Отложив это расстояние от 1.5467, получим - 1.5720.

У нас high 05.09.2002 16:00 достиг 1.5729...
...на основе Модели Расширения.

Предварительные замечания.

Рынок – USDCHF 240-min.
Анализируемый период времени – начало 1997 года – середина 2001 года (4,5 лет).
В качестве примера мы взяли Модель Расширения, которая (учитывая время формирования и действия следствий) покрывает собой около 25% всего движения в рамках рассматриваемого нами временного периода. Никаких дополнительных характеристик (признаков) в определении Модели Расширения, кроме опубликованных на Инвесто.ру, нами не использовалось.
Количество сформированных моделей – 47.
Расчет сделан по всем 47 моделям. Вариант отмены действия модели исключен из рассмотрения и, как следствие, расчета.
Начальный депозит – $1 000 000. Плечо 1:1.
Комиссии нет.
Представлены 6 вариантов трейда и к каждому дано соответствующее описание.

Итак,
I. Открытие позиции по пробитию линии тренда. Открытие и закрытие позиции осуществляется всем объёмом. Stop Loss – на уровне пятой кардинальной точки, Take Profit – на уровне первой цели.
Общее количество сделок – 47, из них прибыльных – 35(74%).
Затраты на одну сделку (спрэд) – 10 пунктов, считается в убыток.
Общие затраты – 470 пунктов.
Прибыль в пунктах – 7 056, убыток – 2 177.
Отношение прибыли к убытку – 3,24.
Чистая прибыль в пунктах – 4 879.
Прирост капитала – $286 772,86(28,68%).
Максимальный накопленный убыток – $30 315,62(3,03%).
Отношение прибыли к максимальному накопленному убытку – 9,46.

II. Открытие позиции по пробитию линии тренда. Капитал разделён на три равные части. Закрытие происходит по частям на трёх уровнях расчётных целей при выполнении временных условий достижения первой и второй цели. Если данное условие не выполняется, происходит полное закрытие позиции. Первоначальный Stop Loss – на уровне пятой кардинальной точки, при частичном закрытие позиции переносится в точку безубыточности на оставшийся объём. Take Profit – по трём уровням целей.
Общее количество сделок – 47, из них прибыльных – 35(74%).
Затраты на одну сделку (спрэд) – 25 пунктов, считается в убыток.
Общие затраты – 1175 пунктов.
Прибыль в пунктах – 21 962, убыток – 6 250.
Отношение прибыли к убытку – 3,51.
Чистая прибыль в пунктах – 15 712.
Прирост капитала – $316 845,90(31,68%).
Максимальный накопленный убыток – $36 443,64(3,64%).
Отношение прибыли к максимальному накопленному убытку – 8,69.

III. Открытие позиции по пробитию линии тренда при наличии дивергенции между движением цены и осциллятора (RSI,8) в районе пятой кардинальной точки. Открытие и закрытие позиции осуществляется всем объёмом. Stop Loss – на уровне пятой кардинальной точки, Take Profit – на уровне первой цели.
Общее количество сделок – 25, из них прибыльных – 20(80%).
Затраты на одну сделку (спрэд) – 10 пунктов, считается в убыток.
Общие затраты – 250 пунктов.
Прибыль в пунктах – 4 939, убыток – 988.
Отношение прибыли к убытку – 5,00.
Чистая прибыль в пунктах – 3 951.
Прирост капитала – $237 772,86(23,78%).
Максимальный накопленный убыток – $22 547,11(2,25%).
Отношение прибыли к максимальному накопленному убытку – 10,55.

IV. Открытие позиции по пробитию линии тренда при наличии дивергенции между движением цены и осциллятора (RSI,8) в районе пятой кардинальной точки. Капитал разделён на три равные части. Закрытие происходит по частям на трёх уровнях расчётных целей при выполнении временных условий достижения первой и второй цели. Если данное условие не выполняется, происходит полное закрытие позиции. Первоначальный Stop Loss – на уровне пятой кардинальной точки, при частичном закрытие позиции переносится в точку безубыточности на оставшийся объём. Take Profit – по трём уровням целей.
Общее количество сделок – 25, из них прибыльных – 20(80%).
Затраты на одну сделку (спрэд) – 25 пунктов, считается в убыток.
Общие затраты – 625 пунктов.
Прибыль в пунктах – 16 121, убыток – 2 964.
Отношение прибыли к убытку – 5,44.
Чистая прибыль в пунктах – 13 157.
Прирост капитала – $269 705,57(26,97%).
Максимальный накопленный убыток – $22 438,82(2,24%).
Отношение прибыли к максимальному накопленному убытку – 12,02.

V. Открытие позиции по пробитию линии тренда. Капитал разделён на три равные части. Закрытие происходит по частям на трёх уровнях расчётных целей при выполнении временных условий достижения первой и второй цели. Если данное условие не выполняется, происходит полное закрытие позиции. Первоначальный Stop Loss – на уровне пятой кардинальной точки, при достижении второй цели и выполнении условия её достижения по времени переносится в точку безубыточности на оставшийся объём. Take Profit – по трём уровням целей.
Общее количество сделок – 47, из них прибыльных – 30(64%).
Затраты на одну сделку (спрэд) – 25 пунктов, считается в убыток.
Общие затраты – 1175 пунктов.
Прибыль в пунктах – 25 970, убыток – 7 536.
Отношение прибыли к убытку – 3,45.
Чистая прибыль в пунктах – 18 434.
Прирост капитала – $376 726,81(37,67%).
Максимальный накопленный убыток – $21 580,58(2,16%).
Отношение прибыли к максимальному накопленному убытку – 17,46.

VI. Открытие позиции по пробитию линии тренда при наличии дивергенции между движением цены и осциллятора (RSI,8) в районе пятой кардинальной точки. Капитал разделён на три равные части. Закрытие происходит по частям на трёх уровнях расчётных целей при выполнении временных условий достижения первой и второй цели. Если данное условие не выполняется, происходит полное закрытие позиции. Первоначальный Stop Loss – на уровне пятой кардинальной точки, при достижении второй цели и выполнении условия её достижения по времени переносится в точку безубыточности на оставшийся объём. Take Profit – по трём уровням целей.
Общее количество сделок – 25, из них прибыльных – 16(64%).
Затраты на одну сделку (спрэд) – 25 пунктов, считается в убыток.
Общие затраты – 625 пунктов.
Прибыль в пунктах – 17 923, убыток – 4 469.
Отношение прибыли к убытку – 4,01.
Чистая прибыль в пунктах – 13 454.
Прирост капитала – $278 782,81(27,88%).
Максимальный накопленный убыток – $26 193,22(2,62%).
Отношение прибыли к максимальному накопленному убытку – 10,64.

Теперь итоги.
Модель Расширения и построенный на основе ее действия трейд полностью формализованы.
Применяя MM & RM, вы можете рассчитать приемлимые для себя риски, возникающие при увеличении плеча.
Рассматривая рынок в комплексе, а не с точки зрения отдельно взятой Модели или трейда, вы можете применять Отмены (прекращение действия Модели вследствие возникновения (именно возникновения, а не формирования!) новой).
Верное прогнозирование пятой реперной точки позволит улучшить вход и сократить стоп.

...прежде всего давайте договоримся, что сейчас мы обсуждаем ТОЛЬКО Модели Притяжения построенные ВНУТРИ Модели Расширения. Построенные СПЕЦИАЛЬНО и ТОЛЬКО для определения 5 реперной точки Модели Расширения, которая, как мы уже знаем, есть точка окончания тренда, после которой, должен последовать разворот и, при выполнении 3 признаков формирования Модели Расширения, отработка последней. Поэтому давайте строить вместе с Моделью Притяжения и Модель Расширения.
Теперь ответ на Ваш первый вопрос с учетом всего вышесказанного - отмен нет...
крайне редко. Как ПРАВИЛО, за достижением уровня 5 реперной точки, следует раворот и движение МИНИМУМ до линии тренда Модели Расширения. Дальнейшее поведение цены уже рассматривается в рамках Модели Расширения, где обращается ОСОБОЕ внимание на наличие 3 формирующих ее признаков...
Также прилагаем наше видение текущего IUSDCHF 15 min (делаем это в первый и последний раз, так как на разрисовку у нас нет времени и, в дальнейшем, будем отвечать только по построенным самим вопрошающим графикам), буква "I" перед контрактом означает индексированную котировку, т.е. среднее между bid и ask:

...две модели вместе...

...да, Модель Притяжения строится на первом возможном экстремуме, более того, построение на 5 точке не возможно, так как к проведенной к этой (5) точке линии целей Вы не сможете провести линию тренда (рассматриваем линии, которыми строится Модель Притяжения!).

СЛЕДСТВИЕ пробития 5 реперной точки (cм. предыдущий график IUSDCHF 5 min) - цена проходит отрезок, равный размеру самой Модели Притяжения, т.е. расстояние от 1 (точка Модели Расширения!) до 5 точки (общая для обоих моделей), взятое по вертикали и отложенное от 5 точки в сторону пробития (1.3878)...:

это безусловно так - все модели можно строить на любом графике, построеном как по ask'ам и bid'ам, или только по bid'ам, или как среднее между ask'ом и bid'ом, или на крестиках-ноликах (специально приводили возможность такого построения в Тактике Адверза на индексе NASDAQ), или на линейном (допустим с линией, отражающей только close бара) графике, и т.д. Если соблюдать правила построения и не притаскивать модель "за уши" и не пытаться построить ее абсолютно везде, тем более там, где это в принципе не возможно;)), то Вы получите правильные построения...

Мы не раскрыли (в смысле полноты, а не секретности;))) еще одно важное правило построения Модели Притяжения, о котором было упомянуто вскользь в посте о формализации. Там мы говорили о том, что первые точки, используемые нами для построения линии целей и тренда Модели Притяжения (!), выбираются таким образом, чтобы названные линии были КАСАТЕЛЬНЫМИ. А вторые точки должны ТОЧНО соответствовать high/low рынка.
Дело в том, что, и это метафизически, Цена с начала накапливает свою энергию, затем фокусирует ее и, после, проявляет. Именно этот процесс и призвана описать Модель Притяжения.
Итак, по порядку:
-момент накопления энергии - расстояние между первыми точками линии целей и тренда (на графиках это (1) и (2)). Потому важно чтобы линии были касательными, чтобы заключали в себе ВСЕ ценовые колебания!
-фокус - точки (3) и (4),
-проявление - точка 5.
Последние два пункта расшифровки не требуют, мы надеемся?!

Безындикаторная торговля
________________________________________
Хотелось бы открыть для обсуждения тему о торговле без индикаторов. В дальнейшем возможно было бы показать некоторые очевидные (и не очень) приемы при использовании "голой" цены. Но сначала мне интересно было бы прощупать почву и выяснить, насколько такая идея была бы воспринята жителями этого сайта.
Сама идея не нова и не настолько радикальна. Большинство технических индикаторов были изобретены с приходом персональных компьютеров и с развитием электронной торговли. Почти всем индикаторам (но не всем) можно дать лет 20-30 возраста максимум. Некоторые - постарше, например, стохастик, который был изобретен лет эдак 100 тому назад, или скользящая средняя, которую трэйдеры строили раньше от руки. Также очень "древними" являются крестики-нолики, свечи и пр.. Древними являются и фигуры (треугольники там и все такое).
Но вот все это многообразие RSI, OBV и пр. придумано значительно позже и вызывает у многих достаточно разумные сомнения. И вот почему. В основном из-за того, что они всё упрощают и всегда запаздывают. Вместо того чтобы дать трэйдеру дополнительную информацию, они:
а) дают меньше информации,
б) искажают информацию,
в) дают ее с запозданием.

Взамен украденной информации людям предлагаются новые и весьма сомнительные преимущества:
1) уровни перекупленности/перепроданности,
2) дивергенция,
3) фильтрация ложных сигналов.

Вокруг этих понятий и крутится вся кухня усредняющих индикаторов.
Конечно, нужно оговориться, что такие, как бы их обозначить ... "точечные" индикаторы мы не рассматриваем - фракталы и им подобные. Это вещи в некотором смысле экзотические. И скорее должны бы называться сигналами, а не индикаторами. Поэтому о них надо бы было говорить отдельно.
Так вот, основным преимуществом использования индикаторов является безэмоциональная торговля. Ради этого трейдеры их и используют. Конкретное численное значение гораздо легче использовать для принятия решения, устраняя сомнения, неоднозначности, интуицию.
Я обозначил все эти "за" и "против" только для того, чтобы избежать неконструктивных нападок, типа "да ты просто не умеешь их готовить". Как готовить и с чем есть всех этих домашних питомцев, я знаю. И именно поэтому стараюсь их не есть.
И мои агрументы просты.
Во-первых, когда я торгую, то получаю выигрыш или плачу проигрыш не по индикаторам, не по объему, а по цене.
Во-вторых, никто в мире не может предсказать, куда пойдет цена, никакие индикаторы не могут быть "опережающими".
В-третьих, цене наплевать на то, перекупленная она или перепроданная, медленная или быстрая, расходится она или сходится со своей скоростью роста.

Вот такое будет начало.

Итак, остается, что основное преимущество усредняющих индикаторов - это фильтрация ложных сигналов. Правда, тот способ, которым индикаторы предлагается обычно использовать, сводит все на нет. Поясню почему.
Вот идет цена то вверх, то вниз. Вверх побольше, вниз поменьше или наоборот. Всем хотелось бы поймать, когда вверх побольше и пропустить, когда вниз поменьше. Наносим на график среднюю (хоть экспоненциальную, хоть взвешенную, хоть адаптивную). Наша средняя будет повторять все подъемы и все впадины вслед за ценой, правда величина ходов будет искаженной, как бы сглаженной. Только вот каждый бугорок вверх будет также присутствовать и на средней. Пусть он будет меньше. Но что значит меньше? Значит он будет торчать вверх под меньшим углом! А теперь промотайте немножко ваш график взад-вперед в программе которая автоматически масштабирует график для вас (а так делают большинство со стандартными настройками), и вот угол наклона заплясал: то он 20 градусов, а то и 90. На одной и той же свече. Разве можно теперь присобачитъ ему какие-то безэмоциональные критерии, типа "входим при наклоне скользящей средней не менее 45 градусов"? Нет. Значит, критерии должны быть другими. Такими, которые исключают ложный пробой вверх (ну не на 100%, естественно). А как мы можем отличить на средней какие бугорки "ложные", а какие "не ложные"? Вот здесь и могло бы помочь то, что индикатор запаздывает. Т.е. если бы пробой не был ложным, то к моменту когда наш запаздываюший индикатор дозрел, цена не изменила бы своего движения и все еще продолжала двигаться туда же.
А это, в свою очередь, означает, что мы должны соединить характер движения цены с показаниями индикатора, чтобы получить прибыльную систему.
Вместо этого предлагается наоборот, устранить голую цену из рассмотрения где только возможно. Если одной средней мало, вводится вторая. Если двух средних недостаточно, вводится осциллятор, чтобы посмотреть где цена находится по отношению к своему диапазону за последние ... периодов. И т.д.. А ведь все так просто.
Идея 1. Ну вот возьмем мы скользящую среднюю и посмотрим, где цена прочно укрепилась над ней, и только там будем покупать. И не нужно накладывать дополнительные средние, чтобы скрестить разно-временные тренды. Ведь все средние, что для долгосрочных трендов, что для краткосрочных - они все будут запаздывать и давать нам ложные бугорки. На каждом из таких временных интервалов нам надо посмотреть действительно ли "голая" цена пошла туда, куда средняя наклонилась или уже развернулась назад, пока индикатор дозрел. Для чего нам скрещивать запаздывающие ложные сигналы на различных периодов? Чтобы сливать депозит помедленнее и пореже?
Идея 2. Забываем о средней до тех пор пока наш любимый осцилятор не покажет пресловутую "перекупленность". Показал он ее, тогда смотрим на средную, а затем на то, где цена находится по отношению к средней. Если пошла вниз уверенно, то есть смысл открываться со стоп-приказом расположенным ниже последней свечи. Если цена продолжит идти в этом направлении, то тогда все ок. Конечно мы пропустим часть движения, но обязательно отфильтруем несколько ненужных колебаний или временных остановок.
Идея 3. А давайте все сделаем еще проще. Возьмем среднюю с небольшим периодом (3-5) и будем считать, что у нас есть тренд вверх если появилась свеча целиком расположенная над средней и цена пробила ее максимум. Если возникла свеча целиком под средней и цена пробила ее низ, то тренд вверх закончился, а начался тренд вниз. Теперь проделаем тот же анализ на еще 2-х таймфреймах (один побольше, и один поменьше). И вот у нас система трех экранов. И мы теперь можем открываться в правильное время в правильном направлении.
Конечно, эти идеи еще не являются законченными системами. И если применять их как есть, то я не уверен, что прибыль будет. Но взять их за основу и поэкспериментировать, пройтись по разным графикам, посчитать вероятности, уточнить условия входа-выхода - кто его знает, авось получится.

Мораль такова. Использование индикаторов может принести прибыль, но только если в систему вплетено еще и Price Action.

и поэкспериментировать.
Мой график не очень удачный, так как на нем цена не показывает хорошего движения вверх или вниз. Да и ходит она вообше некрасиво, рвано так. Ну да ладно.
В точке 1 можно было бы войти по-длинному. В 2 - в короткую. В точках 3, 4, 5 - сигналы не сработали (т.е. цена развернулась раньше, чем пробила наши свечи). В точке 6 - сигнал идти в короткую. 7 - вверх, 8 вниз.
Если бы мы закрыли 1 вовремя, то получили бы прибыль. Если бы не входили в 2 и 6, то не получили бы убыток. Позиции 7 и 8 будут прибыльными, если мы вовремя закроемся.
Если мы посмотрим внимательнее, то позиции 1, 2, 6 - все были открыты против движения, которое на тот момент сушествовало. В этих случаях мы могли бы поставить условием открытия пробитие верха после первого отката. Позиции 1, 2 и 6 не открывались бы тогда вообще. Только не надо мне теперь говорить, что я специально подобрал такой удобный график

Продолжим. Сразу скажу, что не использую во всей своей полноте анализ японских свечей от Ниссона. И не собираюсь использовать его термины, кроме одного. Я постоянно обращаю внимание на "доджи". Все знают, что это такое, но я повторю, что доджи - это крестик. Свеча, у которой совпадают цены открытия и закрытия, а тени при этом все-таки хоть слегка но выглядывают вверх вниз.
Полезным наблюдением явлается то, что если во время тренда возник оный, то возможны только 2 варианта:
1) немедленное продолжение движения в том же направлении. Можно ставить стоп/лосс прямо под доджи и не опасаться, что выйдем раньше чем надо,
2) длительная задержка, затор, закупорка или по-английски "congestion".
Ну иногда попадаются временные остановки, т.е. доджи, затем одна-две свечи на месте, а потом продолжение тренда. Но, как правило, если после доджи движение немелденно не возобновилось, то можно выходить (хотя бы временно).
Про "затор" (congestion) я расскажу и покажу попозже. А пока просто проиллюстрирую то, что сказал про доджи.
На графике - евро, 30 мин. Желтыми кружками показаны доджи внутри тренда (или в конце). На остальные я не обращаю внимания, так как они не в тренде. Про них будет позже. Видно, что они либо символизируют небольшую остановку, либо убивают тренд окончательно.

Сейчас будет больше и итереснее. Самый главный вопрос который мучает всех трейдеров, особенно тех которые хотят заработать на механических системах, это - как вовремя распознать то, что они называют "флэт" и прекратить торговать с помощью трендовой системы. Я не знаю, можно ли заработать с помощью механической системы, но знаю точно, что вопрос они задают неправильный. Распознать, где флэт начинается, несложно совсем. Вопрос, где он заканчивается.
Но поскольку вопрос задан первый, то и отвечать мы будем на него же.
Термин "congestion" (затор, пробка) я взял у Джо Росса. Можно еще назвать это явление, как "боковое движение". Затор бывает разных видов, иногда он намекает на продолжение тренда, а иногда разрастается в торговый диапазон или даже наклонный канал. Затор может начаться с доджи, как я уже показал, но не обязательно. Смотрите внимательно.

Признак первый.

Заподозрить начало затора можно, когда видим хорошее направленное движение, заканчивающееся достаточно большой свечей, а последующие за ней свечи начинают тесниться в ее пределах. Первая свеча называется "измерительной". От нее мы берем минимум и максимум, т.е. ее диапазон. Последующие свечи должны иметь цены закрытия и/или открытия в пределах этого диапазона. Если мы насчитали 4 таких свечи, то затор обозначился. Где находятся их верхи и низы - неважно, главное, чтобы открытие или закрытие лежало в пределах измерительной свечи.
Вот реальные примеры из жизни. Не все они идеальны. Но тем и хорошо ведь

Признак второй.

Цена перестала устанавливать новые рекорды, и цвет свечей стал чередоваться. То есть, каждый следующий бар уже не дает все более высокий верх (или более низкий низ), а либо стоит на месте, либо отступает назад, потом снова наступает. Важно то, что после белой свечи идет черная, потом белая, потом опять черная. Доджи можно принять за любой цвет. Также внутренняя свеча может считаться любым цветом. Не нужно все понимать механически. Это может быть и 2 черных, затем одна белая, затем 1 черная и 2 доджи. Главное, что ценая не может определиться чего она хочет, и вверх идти боится, и назад не сильно уверенно идет. Как я уже сказал, 2 доджи подряд уже должны вызывать тревогу. Ведь фактически это означает чередующиеся цвета на более низком таймфрейме
Вот примеры, да еще и с продолжением заторов, чтобы подготовить всех к представлению, о чем же это все.

А вот и весь график, откуда я все это настругал.

Здесь надо заметить, что так плохо выглядят все графики на форексе на таймфреймах ниже чем пол-часа. На таких младших таймфремах тоже можно торговать, но теперь вы можете увидеть своими глазами, почему именно делать это зачастую тяжело.

После чего тренд продолжился. Примечательно также то, что пример не такой уж и идельный, как может показаться, хотя объяснить на нем было легко. Не идеальный потому, что сам затор начался до 1-го бара, при этом максимум и минимум нашего затора выступают за "спаренные" вершины. Но самое главное, после того как две такие пары определились, цена практически мнгновенно перестала колебаться, поняла что ее раскусили и сразу сделала, что хотела.

Точное определение полки подразумевает:
а) что совпадающие верхи не должны быть на соседних барах, т.е. должен быть хоть один бар между ними. Этот бар (а может и не один) не обязательно должен быть ниже чем наша совпадающая пара. Он может быть каким угодно, хоть даже внешним и широкодиапазонным. То же самое про совпадающие низы.

б) что затор должен быть прямоугольным и плотным. чем плотнее и прямоугольнее - тем лучше. Из него могут выступать углы, шипы, ложные пробои, но он должен быть прямоугольным. Это тяжело поддается точному определению, но легко чувствуется на практике после небольшой тренировки.

в) общее число баров в заторе не должно превышать 10!!!

Тут мы подходим к следующему моменту. А что если свечки или бары продолжают прибывать, а тренд все не продолжается? Так, например, происходит в 4-м прямоугольнике на последнем графике в предыдущем посте. Видите там такой очень длинный прямоугольник по центру вверху?

Так вот, с 11 до 20 баров у нас идет бесформенный флэт. Тренд закончился, что дальше - пока не знаем. Сидим и ждем. После 20 цена уже не может дурака валять, а плавно переходит в диапазон/канал/новый тренд.

Если флэт или диапазон заканчивается полкой, то можно ждать худшего - большие дядьки постараются повышибать деньги из нас. Устроят небольшой взрыв, ложный пробой и охоту за стопами.
Что мы имеем на нашем графике в конце длинного флэта? Вот этот кусочек графика:

Здесь, конечно есть небольшой подлог. Все, наверное, ожидали, что спаренные верхи-низы должны чередоваться? Разве я это говорил? Я только сказал, что совпадающие верхи не могут быть смежными. А то, что у нас 1 совпадает с 4, 2 - с 3 - кого волнует. Ну ничего. В следующем посте я понатаскаю сразу много примеров полок, чтобы глаз стал наметан.

Подлог номер 2. Конечно, весь затор в целом уже давно вышел за пределы 10 баров. Но мы просто пропускаем всю уродливую его часть до тех пор пока наш бесформенный флэт не начинает консолидироваться, и начинаем отсчет отсюда. До полки флэт уже обозначил границы диапазона, вдоль которых уже успели выстроиться приказы, за которыми самое время начать охоту. Каждый ухваченный приказ на пробой "загроможденной" области должен быть утянут внутрь или даже на противоположную область. Когда ближайшие приказы уже заземлены на свои стоп-лоссы, цена остывает маленько, консолидируется, а затем начинает прыгать подальше, что на графике выглядит как взрыв. После взрыва образуются краткосрочные "тренды" (ну не тренды они конечно), которые расшатывают границы диапазона или даже выводят цену из загроможденной области совсем. Часто полка возникает перед новостями, и всем понятно, что такое же движение цены объясняется тогда слегка по-другому, но приводит к тем же результатам.

Достаточно часто также встречается слегка измененный сценарий. Цена вырывается из полки в одном направлении, а затем возвращается обратно и вырывается в другом направлении, только на этот раз уже окончательно. Эта ситуация хорошо описана по этой ссылке
http://www.enthios.com/charts/contra...on_fakeout.htm

Но заметим снова, что в основном такое случается в диапазонах или флэтах, когда тренда нет. Когда тренд есть, то прорыв чаще происходит в направлении тренда, иногда в обратном. Можно ставить приказы в обе стороны - куда пойдет, там мы ее и поймаем.

На этом тема еще далеко не закрыта!
________________________________________
Возникновение полки внутри диапазона - это совсем не то же самое, как возникновение оной на границе диапазона. На границе диапазона, а также на линиях поддержки/сопротивления очень часто возникает затор (иногда и полка). Это происходит перед пробоем границы, или перед попыткой пробоя. Причем более плотная чем затор полка скорее говорит о будущем успешном прорыве, так как до нее цена уже поднялась до границы, соорудив эдакий доморощенный тренд, а теперь наш тренд продолжится, как гласит вышеупомянутое правило. Если полки нет, а есть затор, да еще потом разрастающийся как опухоль во флэт и т.д., то надежды уже должны быть поскромнее.

Вот и другой важный момент. Если затор консолидируется, сужается и т.д., то он приводит к выходу из консолидации и к началу новой хорошей игры. А вот если расширяется, то пробой будет слабым. об этом многие уже слышали. Эти вещи называются треугольникам и все такое.

То, что помечено красным цветом - не полки. Прямоугольности формы нет. Либо баров слишком много. Тот прямоугольник, что помечен и зеленой и красной точками одновременно, вызывает сомнения, как полка. Вернее, сначала-то он был хорошей полкой, мы попытались было поторговать из него вверх на пробой, но после пробоя тренд верх не пошел, затор стал разрастаться. Если бы мы вышли, то правильно бы сделали. Да и возникла эта злополучная полка-то внутри диапазона, внутри области с одними сплошными заторами. Т.е. внутри того, что я назвал "загроможденной областью". Ни у как я описал ранее, ничего хорошего ожидать-то и не надо было. Так что и входить было незачем. Но если вошли, 2 бара цена никуда определенно не пошла - просто выходим с небольшим убытком.
Вы можете также поймать меня на том, что не все полки укладываются в 10 баров. Действительно. Но вы подумали о том, как этот участок будет выглядеть на более высоком тайм-фрейме? Правильно, как правильная короткая полка. Главное свойство полочек - это их прямоугольность. Совпадающие экстремумы нужны больше для безэмоциональности. А еще для торговли без графика. По списку котировок
Ролекс
Между прочим, а как вам понравилась консолидация на границе диапазона в районе 8-го марта, за которой потом последовал ложный пробой. Между прочим, правильно разместив и переместив стоп-лосс, можно было выйти с прибылью. Стоп-лосс нужно всего лишь было переместить над первым же доджи после пробоя

Обратите также внимание на таймфрейм - 4 часа. Почему я взял именно его? А вот вам 30-минутный график:
От нашего десятка полочек осталось 2-3 кособоких флэта. У каждого рынка - свой ритм. Согласитесь, вы этого раньше не видели.

А вот вам и дневной график

Тоже не так много полочек - не так ли? Но зато смотрите какая прелесть. Нежелание цены идти куда-либо в конце диапазона - эдакая консолидация, затем взрыв и подъем к границе диапазона, на которой - чудесная полка и продолжение полноценного тренда. Да еще и отсутствие всяких там этих манипуляций с ценой дабы вышибить с рынка мелких трейдеров. Просто прорыв и все. Я, конечно, не Уоррен Баффет, но начинаю задумываться, а чего я вообще делаю на часовиках
Какие еще признаки коррекции можно указать?

Конечно, зачастую невозможно распознать коррекцию, следуя в буквальном смысле тем простым правилам, которые я привел выше (про доджи, чередующиеся цвета, измерительные бары и т.д.). Коррекция может возникнуть на немного более высоком тайм-фрейме или не будет ограничена вначале измерительным баром. Или кто его знает что еще. Можно было бы здесь поуповать на специальное чутье, которым все трейдеры должны обладать, и на этом тему закрыть. Но чутье надо как-то приобрести и натренировать. А как это сделать, никто не знает. Поэтому мы лучше поднаберемся еще каких-нибудь правил распознавания коррекции. Все что останется за бортом - оного должно уже быть немного. На 100% ничего на рынке все-равно не работает.

1. Очень хороший признак того, что все идет не так как надо - перехлестывающиеся откаты. Т.е. последний максимум находится выше чем следующий за ним минимум отката при движении вверх. Вот пример:

2. Здесь мы видим, что распознать затор нам еще не удается, но последний минимум перехлестнут новым откатом в красном круге. При этом цена не пошла вверх, как она бы сделала, если бы развернулась, а стала продолжать падать. Но мы уже стоим настороже. Появился новый минимум, под которым мы провели вторую черную горизонтальную линию. Этот минимум снова перехлестнут новым откатом вверх, который в свою очередь уже стал полноценным тяжелым затором.

2. "Нездоровые" свечи: длинные тени или отсуствие оных, сильно перехлестываюшиеся свечи (1-я свеча перехлестывается с 3-й или 4-й), неспособность установить новый максимум после отката, слишком много свечей не того цвета по ходу движения.

3. Заполненный разрыв. Хотя разрывы на форексе не столь часты, они тем не менее бывают. Специфика форекса состоит в том, что даже там, где разрыв и мог бы вознинуть, приказы исполняются по требуемой цене без проскальзывания. Это не дает возможности входить в рынок только во время непрерывного движения цены. А ведь как полезно было бы! Как правило, после разрыва цена входит в коррекцию. Лишь в редких случаях, когда цена не оглядывается назад, имеет смысл входить в рынок по ходу движения. Вот хороший пример заполненного разрыва и того, к чему он приводит
3.